[Day20]跨市网格交易回测

首先网格交易讯号产生的部分需要先做修改，前一天没改可以用是一个巧合。

再来进入正题，这一天使用yfinance抓取006208和00646五年的资料，然後计算006208/00646的相对价格做网格交易。

再来做最佳化，这部分跟前一天差不多，只有kbars_daily的部分稍作修改。

最後计算006208和00646的部位大小，然後计算报酬率曲线。

这边是报酬率曲线，报酬率曲线到最後几个月都还是往上的，代表这策略跟前面的均线相较，最佳化的参数可以用比较久。

这边是006208的部位大小

这边是和006208跟00646的报酬率和MDD比较，赢过了买进并持有，虽然降MDD的效果没有非常显着。

接下来研究一下网格交易机器人的写法，等连假结束那一天开始交易再来测试相关的api。