网格交易的讯号跟之前使用的讯号最大差别就是,网格他并不是只有满手和空手的选项,他会有一个部位大小。所以要做一个网格回测的部分也要做修改。改成可以接受0.0~1.0而不是True和False。值得一提的是手续费那边也改了,改成看前後两天的部位大小相差多少来计算手续费。
以下是执行本体的部分,这次测试分两个部分,第一个部分是使用收盘价的最高点当作上限,最低点当作下限,价格大於等於上限空手,小於等於下限满手,价格在中间的话就用线性内插。之後看看这个讯号回测出来的报酬。第二个部分则是拿之前的均线讯号来做测试,确认修改的回测函数和之前做的讯号可以相容,不相容的话就有很多东西要修改。
以下是回测结果,看的出来下杀的时候还是满惨的,然後走长多的时候也不是很理想。这就为什麽我计画改用乖离率达到动态调整的效果而不是单纯用价格上下限。
以下是MA的结果,MA有跑出结果就代表这次修改可以向下相容。
接下来预计依序会弄乖离率版本的网格->相对价值网格->网格自动交易
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