[Day14] 永丰shioaji API，期货篇

今天先测试一下永丰期货部分的api，再看看接下来可以做什麽。首先是之前抓股价k棒的函数，因为现在要抓的不只有股票现货价格了，输入改成contract，这样比较通用。

以下是今天执行的本体，每一段程序码的功能图上都有标示，细节後面慢慢写出来

一开始的部分先列印出期货合约的代号，列表大概长的像下面这样，直接看的话是无法看出期货合约和现货合约有甚麽关联性的

在这边可以找到期货合约的中文对应，直接在网页上查找就能找到中文名字，不过我另外做一个funtion在python里也可以查找
https://www.taifex.com.tw/cht/4/contractName

第一步先把上面网页的东西复制贴上到文字档，最前面#号那一行不要复制到(这边会需要notepad++，要另外下载)

再来选取空白的部分，取代成逗号 , 取代完之後存档成SYMBOL.csv，跟程序码放在一起

要找中文名字的时候要先把英文代号取出来

然後用以下程序码可以从csv里面找出对应的中文名称，可以看到BRF就是去年让很多人赔大钱的布兰特原油

要制作完整的对照表可以用以下程序码，执行完会告诉你TXF就是台股期货(俗称大台)

lookup变数执行完之後长这样，看起来有比较好懂了

最後面参数化的部分则是在示范如何输入英文代号名称跟到期日选择合约，最後面会抽取k棒，不过如下图k棒并不是非常的连续，所以要拿来用的话需要再做一些修改，而且历史资料并不算长。

资料不连续的原因应该不是期货k棒资料格式比较特别，而是他那段时间没成交自然就没k棒，以下拿现货的0050和006204当作对照组，比较出名的0050每一分钟都有资料，006204一样缺了不少资料。

由於缺少历史资料的关系，写策略还是比较困难的，之後看有没有办法从其他地方拿资料来用，接下来先回去下点功夫把最佳化那边收尾比较实在。