[Day7] 报酬率绘图与MDD试算

首先先安装python绘图用的matplotlib,安装指令从以下网址撷取的
https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210907/20141238dCxgPv4VPO.png

安装完之後一样延续之前的程序码,在optimizeMA函数的後面插入以下两个函数。prefixProd可以把上一篇文章里面回测和最佳化回传的retseries转换成报酬率曲线的series。而另一个计算MDD的函数则是看从头往後搜寻,看创新高之後最多下跌多少比例
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210907/20141238NBG48EvGYS.png

然後在最後面加上以下程序码,一开始那段是制作买进并持有的报酬走势图,如果成功的话他会和下面一行的0050走势差不多。接下来是绘制均线讯号的报酬走势图,最後计算买进持有的MDD和均线讯号的MDD。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210907/20141238VWf30A6WaJ.png

买进持有报酬
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210907/20141238JZSvHdebtn.png

0050走势,这边看起来和上面差不多,代表产生报酬走势的部分没有问题
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210907/20141238dK5PsCCcdi.png

均线讯号的报酬走势,就肉眼上看起来在大跌的时候比买进持有好,至於好多少可以看MDD
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210907/201412388ZWvdUqio2.png

最後出来的MDD,这边看起来均线指标确实可以达到控制风险的效果,拥有更好的报酬风险比
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210907/20141238BusHWp6pXN.png

均线指标看起来是有效果的,它的风险比买进并持有小,这代表冒同样风险的情况下可以拥有更多的股票部位赚取更多报酬。剩下的问题是这边最佳化的资料和产生报酬曲线的资料其实是同一笔,就像先偷看过考试题目再上考场烤出来的成绩一样没意义,用这个结果来说均线指标有用是有些疑虑的,关於这个部分怎麽处理下一篇文章会探讨。


<<:  Day1 什麽是机器学习?

>>:  7.unity角色移动(Vector、Transform)

[Day 15] 将专案放上GitHub

今天来把专案上到GitHub啦~ 老实说Git就是那种学校没教,但是你工作又90%会用到的重要东东 ...

Day26 如何使用bootstrap

首先,到Bootstrap官网的Documentation(Docs)里,点选download,找到...

#30 [Final] Had Fun Learning JavaScript?

Congratulations to all of us! The final day has al...

【D11】再度熟悉厨具:合约

前言 除了在Day6上面写的功能,发现合约还有很多东西可以玩。 概况 登入後,直接使用api.Con...

[第十七只羊] 迷雾森林舞会XI 套用turbo_frame_tag

天亮了 昨晚是平安夜 关於迷雾森林故事 穿越 躺在草丛中的两只兔子似乎还有生命迹象 但却一动也不动的...