Backtrader - sizer

以下内容皆参考 Backtrader 官网

之前有介绍过，如果我们下单除了股价以外，还有一个很重要的因素就是要买几股，有些时候，我们的策略可能会需要不同的买入数量，Backtrader 也有一个物件 sizer 可以提供相关的弹性，如果预设的没有合适的，也可以自订义一个，以下先介绍内建的一些 sizer

FixedSize

顾名思义就是固定的数量
参数：

• stake { default 1 }: 固定数量的股数
• tranches { default 1 }: 只执行 stake 的几分之一
  最後的数量 = stake / tranches

cerebro.addsizer(bt.sizers.SizerFix, stake = 1000)

FixedReverser

一样是固定数量，只是在卖的时候，会卖出 2 倍的库存，也就是把正的库存卖成负的库存
参数：

• stake { default 1 } 固定的股数

cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedRevert, stake = 1000)

PercentSizer

使用一定比例的帐户余额去买进
参数：

• percents { default 20 }: 20%

cerebro.addsizer(bt.sizers.PercentSizer, percents = 80)

AllInSizer

基本上和 PercentSizer 一样，只是预设是 100% 的帐户余额去买进股票，另一个差别就是 All in 听起来比较霸气。
这里有一个要注意的是，AllIn 是以当天的收盘价去算要买的股数，可是在执行买入的时候，是隔天的开盘价，所以隔天是涨的话，就会造成余额不足，买入失败喔

cerebro.addsizer(bt.sizers.AllInSizer)

其它

PercentSizerInt, AllInSizerInt，这两个看说明是说在回传数量的时候会转成整数，不过我真正去执行的结果，两个都是一样的，所以暂时看不出差别

自订义 sizer

要自订义 sizer 也很简单

• 订义一个 sizer 的 class 继承 backtrader.Sizer
  继承後可以使用 self.strategy 和 self.broker 来取得相关资料

  • 取得库存 self.strategy.getposition(data)
  • 取得目前净值 self.broker.getvalue() (或是 self.stratgy.broker.getvalue())

• 覆写 _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy)

  • comminfo: 手续费相关资讯
  • cash：目前帐户余额
  • data: 目前的操作(买入/卖出)资料
  • isbuy: 是否为买入(True)

例如：改写 percent 变成可以买的最大的张数 ( 1000 股 )

import backtrader as bt
import math
class PercentBoardSizer(bt.Sizer):
    params = (
        ('percents', 20),
    )

    def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
        position = self.broker.getposition(data)
        if not position:
            size = cash / data.close[0] * (self.p.percents / 100)
            
            if size < 1000:
                # 小於 1000 股，就不买
                size = 0
            else:
                size = math.floor(size / 1000) * 1000
        else:
            size = position.size

        size = int(size)
        
        return size

class AllInBoardSizer(PercentBoardSizer):
    params = (
        ('percents', 100),
    )

使用方法

• 在 strategy 中：

  • def setsizer(self, sizer): 可以取得已经初始化的 sizer
  • def getsizer(self): 回传目前使用的 sizer
  • sizer 属性可以直接进行 get/set (前几天的范例就是使用这个)

• 使用 cerebro：
  目前看来，如果 strategy 和 cerebro 都有设定的话，会以 cerebro 为主，cerebro 有两个方法可以设定

  • addsizer(sizerClass, *args, **kwargs): 指定所有的 strategy 使用的 sizer
  • addsizer_byidx(idx, sizerClass, *args, **kwargs): 根据不同的 strategy inx 来使用不同的 sizer
    ex:

  cerebro = bt.Cerebro()
  # 预设的 sizer
  cerebro.addsizer(bt.sizers.SizerFix, stake = 1000)
  
  # 这样就可以针对不同的 strategy 来设定不同的 sizer
  idx = cerebro.addstrategy(TestStrategy)
  cerebro.addsizer_byidx(idx, bt.sizers.SizerFix, stake = 5)