做出简单的讯号灯後,来藉由昨天的讯号以及今天的讯号,来验证今天的盘势以及推估下周一的可能性,来看看能不能推估大盘的趋势呢?
首先是昨天做的讯号:
时间:2021-09-30 23:47:41
==讯号灯==
* 最近交易日是近期六天最大的交易金额: False
* 最近的一个交易日比前五日平均金额更大: False
* 外资期货留仓是多单: False
* 自营商期货留仓是多单: True
* 投信商期货留仓是多单: False
* 外资期货留仓数量是否增加: True
* 自营商期货留仓数量是否增加: True
* 投信期货留仓数量是否增加: True
* 外资期货留仓数量变化量: 6908
* 自营商期货留仓数量变化量: 1832
* 投信期货留仓变化量: 534
* 外资期货留仓数变动率: 0.02532202370915596
* 自营商期货留仓数量变化率: 0.05245676325735884
* 投信期货留仓数变动率: 0.1395713538944067
* 台积电是否5MA > 20MA: True
可以看得出来,9/30的交易量是低於近期的平均,表示量没有很多,还不到热络的交易(没有大恐慌),而点数可以查到为16934.77,增加79.31点。
至於三大法人的状况:
整体而言,外资站在强力的空方;自营商的部分,如果用期货来看是多方,增加选择权数据的话,可以看得出来,两边都有布局,不纯然是多方;至於投信感觉选择权是避险用,期货是稳稳的空方。
因此结论会是:偏空的没有明显的多方立场出来。
结果今天加权指数为16,570.89,是跌363.88点 (2.15%),是属於大跌,会有这麽大的跌势,应该是受到美股的影响(钜亨网新闻),然後再放大跌势:
美股四大指数 30 日全面走弱,道琼下涨 546.8 点或 1.59%,收在 33843.92 点,标普 500 指数下跌 51.92 点或 1.19%,收 4307.54 点,那斯达克下跌 63.86 点或 0.44%,收 14448.58 点,费城半导体指数也下跌 5.74 点或 0.18% 作收,收在 3258.09 点。
接着看今天收盘的讯号:
时间:2021-10-01 22:13:32
==讯号灯==
* 最近交易日是近期六天最大的交易金额: True
* 最近的一个交易日比前五日平均金额更大: True
* 外资期货留仓是多单: False
* 自营商期货留仓是多单: True
* 投信商期货留仓是多单: False
* 外资期货留仓数量是否增加: False
* 自营商期货留仓数量是否增加: True
* 投信期货留仓数量是否增加: False
* 外资期货留仓数量变化量: -1263
* 自营商期货留仓数量变化量: 719
* 投信期货留仓变化量: -1091
* 外资期货留仓数变动率: 0.004749941706970342
* 自营商期货留仓数量变化率: 0.019561432147132442
* 投信期货留仓数变动率: 0.33140947752126365
* 台积电是否5MA > 20MA: False
今天的交易量是近期的高点,看来今天有一个热络的交易市场。
在三大法人部分:
说结论...下周一跌的机会很大,而且跌不少。
先以期货角度来看,外资没有什麽变动,自营多单增加一些,但投信看很空。而选择权的部分,外资和自营商大量的增加,看来很有把握会是很空。因此以三大法人他们的筹码,加上今天爆量,且近期都是偏空的情况,下周一继续跌的机会很高,看来台北股市短期还不会转好。
如果把外资期货库存的量列出来,应该会够有感觉到底是空方立场是多强烈。未来也可以增加选择权的部分,毕竟选择权也是一个指标,有时候三大法人也善用选择权来避险,或是增加获利,如果看到期货和选择权一同大量做空,看来未来这几天...应该会不好过。
另外,我们也来看看下周的状况到底如何吧!感觉跌势还会延续一段时间
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