【D31】回顾这两天的讯号灯与大盘的关系

前言

做出简单的讯号灯後,来藉由昨天的讯号以及今天的讯号,来验证今天的盘势以及推估下周一的可能性,来看看能不能推估大盘的趋势呢?

分析讯号灯

9/30的讯号

首先是昨天做的讯号:

时间:2021-09-30 23:47:41
==讯号灯==
* 最近交易日是近期六天最大的交易金额: False
* 最近的一个交易日比前五日平均金额更大: False
* 外资期货留仓是多单: False
* 自营商期货留仓是多单: True
* 投信商期货留仓是多单: False
* 外资期货留仓数量是否增加: True
* 自营商期货留仓数量是否增加: True
* 投信期货留仓数量是否增加: True
* 外资期货留仓数量变化量: 6908
* 自营商期货留仓数量变化量: 1832
* 投信期货留仓变化量: 534
* 外资期货留仓数变动率: 0.02532202370915596
* 自营商期货留仓数量变化率: 0.05245676325735884
* 投信期货留仓数变动率: 0.1395713538944067
* 台积电是否5MA > 20MA: True

解读

可以看得出来,9/30的交易量是低於近期的平均,表示量没有很多,还不到热络的交易(没有大恐慌),而点数可以查到为16934.77,增加79.31点。

至於三大法人的状况:

  • 外资是空单而且留仓数-265898,增加6908,比例为2.5%表示空方看法减少一点,但是整体来讲还是大量的空方期货库存。
    • 而在选择权中,资料库可以看到增加不少,增加1932口到26119。
  • 自营商为多单立场,并且增加了1832,也就是5%的变动,所以自营商看起来站多方。
    • 但是看资料库中选择权的部分,则是增加123口的空单,到-2479口。
  • 投信也是空单,增加了534,而比例高达13%。
    • 选择权的部分,维持60口多单。

整体而言,外资站在强力的空方;自营商的部分,如果用期货来看是多方,增加选择权数据的话,可以看得出来,两边都有布局,不纯然是多方;至於投信感觉选择权是避险用,期货是稳稳的空方。

因此结论会是:偏空的没有明显的多方立场出来。

结论:加权指数跌2.15%

结果今天加权指数为16,570.89,是跌363.88点 (2.15%),是属於大跌,会有这麽大的跌势,应该是受到美股的影响(钜亨网新闻),然後再放大跌势:

美股四大指数 30 日全面走弱,道琼下涨 546.8 点或 1.59%,收在 33843.92 点,标普 500 指数下跌 51.92 点或 1.19%,收 4307.54 点,那斯达克下跌 63.86 点或 0.44%,收 14448.58 点,费城半导体指数也下跌 5.74 点或 0.18% 作收,收在 3258.09 点。

10/1的讯号

接着看今天收盘的讯号:

时间:2021-10-01 22:13:32
==讯号灯==
* 最近交易日是近期六天最大的交易金额: True
* 最近的一个交易日比前五日平均金额更大: True
* 外资期货留仓是多单: False
* 自营商期货留仓是多单: True
* 投信商期货留仓是多单: False
* 外资期货留仓数量是否增加: False
* 自营商期货留仓数量是否增加: True
* 投信期货留仓数量是否增加: False
* 外资期货留仓数量变化量: -1263
* 自营商期货留仓数量变化量: 719
* 投信期货留仓变化量: -1091
* 外资期货留仓数变动率: 0.004749941706970342
* 自营商期货留仓数量变化率: 0.019561432147132442
* 投信期货留仓数变动率: 0.33140947752126365
* 台积电是否5MA > 20MA: False

解读

今天的交易量是近期的高点,看来今天有一个热络的交易市场。

在三大法人部分:

  • 外资是留空单,仓数为-267161,但是空单减少了1263口,看起来很多,但只是变动0.4%。
    • 但是选择权-33624,增加了7505口,28.7%,变动很多。
  • 自营商仍是多单,增加了719也就是1.9%。
    • 选择权却是意外的增加11334口,增加了457%!!
  • 投信也是站在空方,而且增加了1091,有33%的变动。
    • 选择权仍是60口。

结论:下周跌的机率高

说结论...下周一跌的机会很大,而且跌不少。

先以期货角度来看,外资没有什麽变动,自营多单增加一些,但投信看很空。而选择权的部分,外资和自营商大量的增加,看来很有把握会是很空。因此以三大法人他们的筹码,加上今天爆量,且近期都是偏空的情况,下周一继续跌的机会很高,看来台北股市短期还不会转好。


後记

如果把外资期货库存的量列出来,应该会够有感觉到底是空方立场是多强烈。未来也可以增加选择权的部分,毕竟选择权也是一个指标,有时候三大法人也善用选择权来避险,或是增加获利,如果看到期货和选择权一同大量做空,看来未来这几天...应该会不好过。

另外,我们也来看看下周的状况到底如何吧!感觉跌势还会延续一段时间


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