前言

顺利解读後，可以看得出来外资跟大盘有一定的连动性，而身为三大法人的另外两个为自营与投信单位，也不能忘记。这两个可以视为国内机构对於本国的市场看法。

本日程序码使用：d23_singalLegal_2.ipynb

制作讯号灯

自营商

• 取得自营商的资料，放在Dataframe中
• 取得前六笔资讯

# 自营 资料
df_investment = df.loc[df['TradeGroup'] == "自营商"]

# 取得不包含最後一笔之再前五笔资料
last_5_investment = df_investment["FutureOINetQty"][-6:-1]
# 取得最後一笔资料
last_investment = df_investment["FutureOINetQty"][-1:]

• 制作与外资signal_3、signal_4、signal_5相同的讯号，只是为自营的数据

# signal_3_self: 自营商期货留仓是否空单还是多单
# 最近一次交易日与前一次做比较
# True:多单；False：空单

signal_3_self = True if last_investment.iloc[0] > 0 else False

# signal_4_self: 自营商期货留仓数量是否增加
# 最近一次交易日与前一次的期货留仓数量做比较
# True:增加；False：减少

signal_4_self = True if last_investment.iloc[0] >= last_5_investment.iloc[-1] else False

# signal_5_self: 自营商期货留仓数量变化多少
# 最近一次交易日与前一次的期货留仓数量做相减
# 显示为变化数量

signal_5_self = last_investment.iloc[0] - last_5_investment.iloc[-1]

• 多增加了signal_6，是增加或是减少的比例

# signal_6_self: 自营商期货留仓数增加比例
# 为小数显示

signal_6_self = abs((last_investment.iloc[0] - last_5_investment.iloc[-1]])/last_5_investment.iloc[-1])

投信

同样的做法，以投信的资料制作出signal_3～signal_6的讯号。

# signal_3_investment: 投信期货留仓是否空单还是多单
# 最近一次交易日与前一次做比较
# True:多单；False：空单

signal_3_investment = True if last_investment.iloc[0] > 0 else False

# signal_4_investment: 投信期货留仓数量是否增加
# 最近一次交易日与前一次的期货留仓数量做比较
# True:增加；False：减少

signal_4_investment = True if last_investment.iloc[0] >= last_5_investment.iloc[-1] else False

# signal_5_investment: 投信期货留仓数量变化多少
# 最近一次交易日与前一次的期货留仓数量做相减
# 显示为变化数量

signal_5_investment = last_investment.iloc[0] - last_5_investment.iloc[-1]

# signal_6_investment: 投信期货留仓数变动比例
# 为小数显示

signal_6_investment = abs((last_investment.iloc[0] - last_5_investment.iloc[-1]])/last_5_investment.iloc[-1])

後记

这次多了singal_6，不过外资那边没有做，这就大家自己实作出来罗～当作回家作业