[Day9] 均线跨市交易实作

一般如果有在碰一些外汇交易或者加密货币交易的人就知道，这些商品在交易的时候，都是做相对价值的交易，像是EUR/USD，是交易欧元对美元的相对价值。然後BTC/ETH则是比特币对乙太币的相对价值交易。具体上来说，做多EUR/USD的效果就类似於卖出美元买进欧元，反过来说做空EUR/USD就是卖出欧元买进美元。

回到证券市场，我们买卖0050的时候的合约可以写成0050/TWD，交易0051的时候合约可以写成0051/TWD。如果把0050的价格除以0051的价格就组成一个新商品0050/0051，在做多0050/0051的时候就持有0050，在做空或卖出0050/0051的时候就会持有0051。

首先先把永丰金shioaji抓每日开盘收盘的部分打包

後面function以外的部分几乎都要重打，首先这边是使用打包後的函数抓取0050跟0051的资料，使用shioaji

再来是使用yfinance制作0050/0051的历史资料，由於他资料有些值是0，後面多一段程序码在做特例处理，不然正常来说直接相除就好了

最後就是用0050/0051的历史资料做最佳化的部分，最佳化完用2019之後的资料作验证

最後的报酬率曲线还满不错的，报酬率有超过90%，但MDD也有31%，论报酬风险比的话比前一天好

要想一下接下来弄甚麽，想不到的话可能就再拿其他指标做策略发文，然後看有没有什麽地方可以改进，让整套程序更方便使用