量化交易30天 Day30 - 量化交易 v.s. 主观交易

量化交易30天
本系列文章是纪录一位量化交易新手的学习过程，除了基础的Python语法不说明，其他金融相关的东西都会一步步地说明，希望让更多想学习量化交易但是没有学过相关金融知识的朋友们，透过这系列的文章，能够对量化交易略知一二，也欢迎量化交易的高手们多多交流。

量化交易30天一开始就学习串接API获得资料，计算技术指标，使用回测框架及下单API...等等，似乎没有提到为什麽要学习量化交易，或是它跟传统的主观交易有什麽不同，这篇就来讨论一下吧！

定义一下主观交易与量化交易

主观交易

如同前面有提到基金经理人操作绩效的部份，透过分析基本面、技术面、筹码面、总体经济...等等因素，创造超越大盘的报酬率。

量化交易

任何使用量化指标来作为决策的交易模式，都可以称作量化交易，不过这个是我自己定义的拉，因为要看的指标太多了，不会只单纯看技术指标，也要同时考量总体经济数据、产业数据，甚至是市场信心...等等，反正只要可以把它转成数字的指标，其实都可以纳入量化分析的范围。

量化 v.s. 主观

量化交易的优点

• 时间：量化交易可以把投资人的思维转成一行行的程序码，并且利用现代的科技技术，让电脑自动去判读，并且执行买卖，的确是帮助已经有固定交易策略的投资人节省很多时间。
• 纪律：因为逻辑已经转成程序码，并且自动化执行，自然会减少投资人因为看到帐上数字的变动，而做出跟原本逻辑不相符的决策，比较符合投资纪律。
• 决策效率：由於量化交易是直接接收报价或是API串接回来的即时资讯，并且直接进入决策流程，做出适当的动作，通常会比人来做这些事情再更快速一些，对於一些有时效性的策略，可以增加决策效率，缩小时间上的误差。

主观交易的优点

• 质化分析能力：对於某些真的很难转成数字去分析的因素，像是政治策略，通常会需要人去评估政治会引发的後果，牵涉到国际关系、政治经济策略，就比较难去量化这个因子，但是它对股市的影响可能是很巨大的。
• 策略灵活度：主观交易相对量化的部份可以更灵活操作，例如根据当天盘势判断使用的策略，或是遇到停损但是个股基本面很好，就可能会选择继续撑下去，也算是一个动态调整策略的方式，不过这个是优点也是缺点，做好纪律仍然很重要。

小结

量化跟主观交易并没有哪个比较好或者是哪个比较不好，不过可以确定的是，不管是哪一种，都需要研究一段时间，很难能够靠着某某某写的策略就能赚钱，或是靠某某某报个名牌就能赚钱，毕竟如果一个策略真的能够赚钱，然而大家也都知道它能够赚钱，那市场上大家都应该要赚钱，不过事实上是有点难。

量化交易30天心得

原本只是跟团参加iT铁人邦的竞赛，完成之後真的是进步神速，30天都要写出一篇有内容的文章真的不容易，感谢公司提供资源，也感谢夥伴每天的互相加油提醒，才能达成这一步，或许我在量化交易的领域还是个幼幼班，不过真的学习到很多，也认知到这个领域真的有很多人再努力，蛮有趣的地方，未来也会持续往这个方向发展，30天的旅程就告此一段落了，感谢有追踪文章的网友们，希望这些内容对你们有点帮助。

笔者 Sean
奈米户投资人 / Python爱用者
喜欢用Python玩转金融数据，从个股基本面、技术面、筹码面相关资料，一直到总体经济数据，都是平常接触到的素材；对於投资，除了研究历史数据，也喜欢了解市场上大家在玩些什麽。