Day24 - 如何盘中计算技术指标且发送讯号到line: 不同频率分K计算

之前我们学会了如何用talib计算一分K技术指标，也学会了如何用line发送通知。因为shioaji目前提供的分K是一分K，如果要计算五分K的技术指标、30分K的技术指标或是其它频率K棒的技术指标，该怎麽办呢? 以下介绍如何将一分K转换为其它周期的K棒。

首先，利用api.kbars取得一分K

kbars = api.kbars(api.Contracts.Stocks['2330'], start='2021-10-04', end='2021-10-06')
df = pd.DataFrame({**kbars})
df.ts = pd.to_datetime(df.ts)
df.set_index('ts',inplace=True) ##将时间设为index
df

接下来要写一个函数，将一分K丢进去後，希望它能回传特定频率的分K出来，因此引数会是一分K的dataframe与预期它回传的K棒周期，函数的程序码如下，

from datetime import timedelta
def kbars_set_interval(kbars_df,interval='5Min'):
  return_df=pd.DataFrame()
  kbars_df.index = kbars_df.index + timedelta(minutes = -1)  #api的一分K是从9:01开始，调成9:00开盘     
  if  interval=='1Min': #如果输入的引数是'1Min'则直接回传
    return kbars_df
  else:    
    return_df['Open'] = kbars_df['Open'].resample(interval).first()
    return_df['High'] = kbars_df['High'].resample(interval).max()
    return_df['Low'] = kbars_df['Low'].resample(interval).min()
    return_df['Close'] = kbars_df['Close'].resample(interval).last()
    return_df.dropna(inplace=True)
    return return_df

其中resample()依照输入的周期对一分K的dataframe重新取样，再利用first(),max(),min(),last()取得开、高、低、收。定义完函数後，将一分K的资料丢进kbars_set_interval()，且interval设定为’5Min’，即可将一分K转为五分K，如以下结果

kbars_set_interval(df,'5Min').head()

不仅可以转换为5分K，转为30分K与日K也都没问题喔!
转换为30分K

kbars_set_interval(df,'30Min').head()

转换为日K

kbars_set_interval(df,'D').head()

得到特定周期的分K後，再搭配如何用shioaji搭配Ta-Lib计算技术指标: 应用篇 即可计算不同周期的技术指标了。