在昨天的范本中,前提是先拿到期货的交易资料,可是万一是选择权先到呢?我们那个弱弱的预设值是不太能用的,最好是一个真正的数值才是比较准。
本日程序码使用:d23_set_default.py
这次要用的方法是使用第12天的snapshot,就是把选择权和期货当下的值取得,然後当作我们的预设值,而这个函式就是init_pirce()
。
在这个方法中,会带入两个参数,分别是期货和选择权的合约,也就是昨天订阅用的api.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"]
以及api.Contracts.Options.TX2.TX2202110016300C
。详细的程序码如下:
def init_pirce(self, contract_txf, contract_opt):
snapshot_txf = self.api.snapshots([contract_txf])
snapshot_opt = self.api.snapshots([contract_opt])
self.txf = snapshot_txf[0]["close"]
self.diff = snapshot_txf[0]["change_pric"]
print(f"The TXF price={self.txf}")
self.txo = snapshot_opt[0]["close"]
print(f"The TXO price={self.txo}")
)
取得snapshot资料後,就把这个收盘价当作预设值,并且记录价差。这边会记录期货和选择权的收盘价价格,主要用来确定我们的资料是否正确。像是收到:
The TXF price=16777.0
The TXO price=515.0
於是上网检查价格和点数是否正确,结果都正确,表示这个snapshot是可以用的!
增加新功能函式後, 我们就把这个加到我们主程序中,就可以设定我们的预设值罗~记得要在订阅之前,不然预设值就是为0。
t = trader()
t.login()
t.init_pirce(
t.api.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"],
t.api.Contracts.Options.TX2.TX2202110016300C,
)
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