前言

制作了加权指数的，这次制作三大法人－外资的讯号灯，本次会做多单还是空单、留仓数量是否增加、留仓量变化多少。

本日程序码使用：d21_singalLegal.ipynb

取得外资资料

首先取得三大法人资料。

# 取得三大法人期选的资料
df = pandas.read_sql("SELECT * FROM LegalDailyFutureOption WHERE TradeDate >'2021-01-01'", con=conn)

然後再取得法人最近六笔的交易资讯，分别为最後一笔，跟之後的最近五笔。

# 外资 资料
df_investment = df.loc[df['TradeGroup'] == "外资及陆资"]
# 取得不包含最後一笔之再前五笔资料
last_5_investment = df_investment["FutureOINetQty"][-6:-1]
# 取得最後一笔资料
last_investment = df_investment["FutureOINetQty"][-1:]

制作：判断是多单还是空单

很简单的方式，就是判断最近一次交易日是否大於0，是的话就认为多单，否则就是空单（为零的话，个人认为偏弱势，所以也当做是空单）。

# signal_3: 外资期货留仓是否空单还是多单
# 最近一次交易日资料做比较
# True:多单；False：空单

signal_3 = True if last_investment.iloc[0] > 0 else False

制作：判断是留仓是否增加

判断最近两次的交易日，是否有增加粮仓量，也就是前一个交易日比前前留仓量还要多。

# signal_4: 外资期货留仓数量是否增加
# 最近一次交易日与前一次的期货留仓数量做比较
# True:增加；False：减少

signal_4 = True if last_investment.iloc[0] >= last_5_investment.iloc[-1] else False

制作：取得留仓增加量

判断最近两次的交易日，所增留仓量，也就是前一个交易日比前前交易留仓的变化量。

# signal_5: 外资期货留仓数量变化多少
# 最近一次交易日与前一次的期货留仓数量做相减
# 显示为变化数量

signal_5 = last_investment.iloc[0] - last_5_investment.iloc[-1]