前言

当我们要使用交易，或是做策略的时候，历史资料是不可或缺的，这边就使用Shioaji的历史资料功能。

参考网站：Historical Market Data

初步使用

根据教学，我们简单的import进入，并且观察他

from shioaji.data import Ticks

Ticks??

会有这样的资讯：

Init signature: Ticks(**data:Any) -> None
Docstring:      <no docstring>
Source:        
class Ticks(BaseModel):
    ts: typing.List[int]
    close: typing.List[float]
    volume: typing.List[int]
    bid_price: typing.List[float]
    bid_volume: typing.List[int]
    ask_price: typing.List[float]
    ask_volume: typing.List[int]

File:           shioaji/data.py
Type:           ModelMetaclass

可以看到他的资料结构，还有最佳五档的买卖价格与数量资讯。

取得某日的历史交易资讯

使用ticks()功能，并且用我们昨天的Contracts.Stocks["代码"]功能，取得Shioaji中的合约物件，并且指定日期date，就可得到该股票特定日期的交易资讯

ticks = api.ticks(
    contract=api.Contracts.Stocks["2330"], 
    date="2020-03-04"
)
ticks

就会出来这样的资料：

Ticks(
    ts=[1583312400821000000, 1583312405836000000, 1583312410849000000, 1583312415864000000, 1583312420877000000], 
    close=[322.0, 321.5, 321.0, 321.0, 321.0],
    volume=[5098, 91, 126, 59, 90],
    bid_price=[321.5, 321.0, 321.0, 321.0, 321.0],
    bid_volume=[5, 100, 94, 78, 20],
    ask_price=[322.0, 321.5, 321.5, 321.5, 321.5],
    ask_volume=[646, 13, 31, 86, 199]
)

後记

历史资料感觉可以玩很多，就继续挖看看可以看到啥。