区间突破的策略,是顺势交易中重要的一环
ORB策略(Open Range Breakout system)是经典交易策略,当冲交易冠军 Larry Williams 曾经使用ORB策略创造出相当不错的绩效
策略的逻辑大致上是 取前一天最高价和最低价振幅一定比例,用今天的开盘价当做基准价,突破基准价加上振幅的一定比例买进多单,跌破基准价减去振幅的一定比例买进空单,当天收盘平仓。
直接用程序码解释
value1 = HighD(1)-LowD(1);
UP = openD(0) + value1 * N;
DN = openD(0) - value1 * N;
if time>=0900 and time <=1200 then begin
buy next bar at UP stop ;
sellshort next bar at DN stop ;
end;
setexitclose;
有二个关键因子,一个是基准价,另一个是波动度。
可以用当天开盘价或是昨天高低平均价当做基准,用昨日振幅一定百分比或是平均真实区间当作波动度
突破关键价格高点买进,跌破关键价格低点就卖出,停损设一定的点数
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