[Day19]乖离率网格实作

首先先实作用乖离率(价格/均线)计算部位的部分,简单来说就是设定乖离率的上下限,还有上下限的部位大小,之後看现在的乖离率去做内插求部位大小。在最佳化那边有加错误检查,就是很直觉的上限要大於下限,还有上限部位要小於下限部位。
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再来是执行本体,首先先抓取006208的价格
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然後是做最佳化找出合适的参数,因为五个参数放一起最佳化太花时间,所以拆开做三次最佳化。第一次最佳化上下限,第二次算部位大小,第三次算均线周期。
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最後画出报酬率曲线和不同时间的部位大小。
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以下是报酬率曲线
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这是买进持有的报酬率
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目前这样网格最佳化的结果有比较好了,但是看起来跟固定0.8x部位大小买进持有的意思差不多,明天改成用yfinance的资料做最佳化以及做个0050/0051的网格,看会不会有什麽不一样。
绘图的部分我在spyder开发直接执行.py会失败,贴到console执行又可以画图,满奇妙的。


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