[Day16] 均线策略投资组合绩效回测

投资一个常见的观念就是要分散风险，今天就来计算如果用00646和006208做两支均线策略，各放一半比重的投资组合绩效。

首先backtest_signal函数先增加一个sizing parameter。预设值设1.0，这情况下就和之前一样。sizing值0.5的话就是一半资金比重去测试这个讯号的报酬。

执行的部分首先先抓去006208和00646的资料，并且跑最佳化，这部分和之前做得差不多。

这边则是用最佳化出来的讯号加上部位大小来计算报酬，然後把两组报酬合并起来。最後看投资组合vs00646均线vs006208均线最近90个交易日的绩效(虽然实际上这样取出来是89天)。

以下是报酬率曲线的部分，可以看出来做成投组的绩效曲线是比较平滑的

最後面计算出报酬风险比(报酬/MDD)，也可以看出来两支策略混搭的效果比较好。

明天先写一下後面的计画跟找一些网路上关於网格的介绍。