[Day13] 策略最佳化模组改造(3)

前面Day11和Day12的文章看到一些错误，已经修正了，之後这系列写完再把完整一点的.py档放到google drive或是github。
回到正题，今天用均线策略作范例处理最佳化的function，首先最佳化的部分做成一个strategy_optimize函数。前一篇文章参数里面func的地方，後面会做一个bodyfor_optimize函数给他用，然後前一篇args的地方，除了做为参数传入的kbars_daily之外，最佳化过程中产生的bestret之类的资料也一并放在这边传到recursive_loop函数里面。

这边是bodyfor_optimize函数，就是本来optimizeMA当中for loop最里面的地方，这边跟策略的相依性会比较大，所以先设计成每个class strategy_XX都要独立写一份，哪天有灵感再来简化这一块，不过应该多少会剩下一些需要case by case的东西。

最後是执行的部分。用新做出来的strategy_optimize来跑一次最佳化，然後搭配原来的optimizeMA做验证，两边结果一样今天时做的东西应该就可以用了。

以下是ret和ret2的内容，两者一致，代表今天的内容应该没问题。

接下来如果有灵感可能会再打磨一下bodyfor_optimize的部分，如果没灵感的话会试试看拿1分k写策略做期货交易，毕竟期货市场有日夜盘，1分K会比现货还要连续，在这情况下用1分k写策略比较有意义。