[Day6] 最佳化均线交叉讯号

在开始今天最佳化的主题之前，先对ma讯号的部分做个修正，把里面dropna的部分注解掉，今天发现後面在比较>0的时候Nan会直接变成False，所以不用担心无效值的问题，而且这样做买卖讯号的长度和开盘价series的长度一致，在回测的时候比较好处理，本来的写法感觉回测结果有些问题，讯号代表第30~40天套用到第1~10天开盘价之类的。

然後是回测的时候把最後面的print('failat...)注解掉换成pass，不然会印一堆东西，这东西本来是在实作回测的时候用来确认有没有正常运作的，理论上除了最後一天以外都不会印东西，但在这边留着就会印一堆东西有点多余。除此之外额外回传了retseries，这样後面要分析的时候才有资料可以分析

接着开始今天的正题，最佳化，今天新增一个optimizeMA函数，它可以对设定范围内的长均线和短均线周期做遍历，对每一组参数做回测，找到最好的参数组合来对均线交叉策略做最佳化。最底下的部分则是呼叫optimizeMA跟印出他的输出结果。值得一提的是在前面有加上错误检查，如果碰到短均周期>=长均周期就会跳掉，测试下一组参数。

以下是最佳化的结果，报酬最高的是长均55,短均48这组参数，报酬率是87%

看起来还是没有打赢买进并长期持有，但好处是他在2020年股灾的时候大概3月4号就出场了，5月才进场，赔得会比买进并持有少一点，以程序交易界的说法就是最大回落(MDD)比较小。

为了要更进一步比较0050买进持有跟这边的均线交叉，接下来会做报酬率绘图跟计算MDD的部分。除此之外可能会有些过拟合的问题，之後再搭配yahoo的api抓更长的历史资料来处理。