前言

假日没有行情，所以只能平日来做取得行情资料的工作，所以今天的文章是根据期货行情，模拟价格修改的委托策略。这边先不实作送单的作业。

参考网站：Futures

本日程序码使用：d20_change_price_by_tick.py

修改class

在trader中新增两个function，其中一个是quote_callback(topic, quote)，另一个是change_price(price, diff, points)。

def quote_callback(self, topic: str, quote: dict):
    """Get the quote info and change the oder price.
    The quote's format is v0: quote is a dict and the value is a list.
    """
    
    print(
        f"{topic}-Price:[{quote['Close']}]rate:[{quote['DiffRate']}]volumn:[{quote['Volume']}]"
    )

    self.change_price(
        quote["Close"], True if quote["DiffRate"][0] > 0 else False, 10
    )

def change_price(self, price, diff, points):
    """Simulate to change the price of the order."""

    print(
        f"current price:{price[0]}-new price:{price[0]-points if diff else price[0]+points}"
    )

在quote_callback是参考文件，使用传统的做法，在主程序中使用set_quote_callback()（下面会说明），把收到的行情资料，丢到这个function进行处理。而我们这边处理的方式是经由change_price()进行修改价格，但这个价格是模拟修改动作，并不是真的把价格修改掉。

• set_quote_callback()：在其中用quote["DiffRate"][0]进行判断，看变动率是正数还是负数，当为负数时，就表示False，正数为True，作为後续改价的依据。
• change_price()：这个功能中有收到目前的价格，变动的正负号，以及点数要修改多少这三个变数，而修改价格的逻辑是，当变动为正数，表示上涨。以期货来说，有买进和卖出两个方向，假设我们的策略是：上涨时，我们买进期货，下跌时，我们卖出期货。所以当diff为正数时，我们要用比较低的价格购买（低买高卖才会赚钱），所以就是「用现在的价格减去要变动的点数」，假设目前是16000所以就会是16000-10，也就是15990；反之，负数表示下跌，我们要高卖低买，所以就是16000+10的价格去卖这期货。

主程序

主要执行的程序也是有个sleeper()，进行给30秒的时间取回报。

def sleeper():
    """进行执行绪睡觉功能，用来等待并且处理价格"""
    print("-start sleep...")
    time.sleep(30)
    print("-Wake up!!!!")


timer = threading.Thread(target=sleeper)  # 建立执行绪

t = trader()
t.login()

t.subscribe(t.api.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"])  # 订阅台指期-2021/10

t.api.quote.set_quote_callback(t.quote_callback)  # 设定处理回报的功能

timer.start()  # 执行thread
timer.join()  # 等待结束thread

t.unsubscribe(t.api.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"])  # 取消订阅台指期-2021/10

其中，呼叫api.quote.set_quote_callback(function名)的功能，把处理行情资料的功能回呼到我们的quote_callback()中，让程序可以取得资料，并且处理。当然最後要取消订阅罗～

後记

先做简单的修改价格，後续再继续玩更复杂的东西。