<Day14> Ticks — 取得期货(Futures)逐笔成交资料

● 这章来示范如何取得期货(Futures)的ticks

回顾上一章，我们学会如何取得股票的ticks
以下为其完整程序码与输出

本章我们来试着取得期货的ticks
这边我们以"台指期"为例，代码为「TXFJ1」
以下为其程序码

ticks = api.ticks(
    contract = api.Contracts.Futures.TXF['TXFJ1'],  #先用Contract传入要抓取的代码资料
    date="2021-09-28",  #要抓取的交易日期
)
print(ticks)

照我们上一章节所讲的，如果直接执行的话，会产生大量未经处理的数字，不方便我们做阅读
所以一定要先将它转成DataFrame形式，转的方式请回去参考Day13

转换完成就会如下图所显示这样

左到右行英文名词解释一样请参考Day13

那有时我们不需要取得一整天那麽大量的资料
所以如果只是要查询某一天当中特定时段的成交资料
可以再加入以下红框处程序码

假设我们要取9/28早上10:20 ~ 10:25间的ticks资料
程序码如下

query_type=sj.constant.TicksQueryType.RangeTime, #指定QueryType抓取特定时间资料
    time_start="10:20:00", #起始时间
    time_end="10:25:00",  #结束时间

这样API就只会抓取时间区域范围的资料啦