这边实做一个函数,让他能够一次对好几只策略做最佳化,输入的strategylist就是把好几个策略包在一个list里面喂进来,把所有的策略最佳化之後回传结果。
以下是main的内容,lambda:0这个指令可以创造一个空的物件,然後动态放一些资料进去,我从这边看来的(https://stackoverflow.com/questions/1878710/struct-objects-in-python)。 里面的name代表策略名称,obj就是策略的class,range代表最佳化的范围。如果要新增其他策略(像是MACD),只要用一样的写法新增资料再append就行了。
以下是最佳化的结果,可以看出来在同样在这段时间布林通道的报酬比均线还要多,其他像买卖讯号和每日报酬率也是有的,就不再赘述。
最後再看看MDD,BBAND的MDD虽然高一点点,但报酬比均线多好几倍,其实是值回票价的。
其实不写那个function好像也可以,只要把所有的策略通通都丢到main里面然後一支一支跑最佳化就好。
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