今天弄布林通道策略的部分,一般看到的布林通道会先弄出一条均线,然後在上下2个标准差的地方各画一条线,这个布林通道可以用来做顺势交易和逆势交易,顺势交易的一个例子就是往上突破上面的线做多,往下跌破下面的线做空(或卖掉空手)。逆势交易的话可以往上突破下面的线做多抄底,往下跌破上面的线则放空或卖掉空手。这边做的是逆势交易,不过是比较简单的作法,收盘价在通道里面的时候买进或持有,收盘价在通道外面则卖掉或放空,跟前面讲得又不太一样。程序码里面TALIB的BBAND就是用来算布林通道的函数,输入的参数有收盘价,均线的周期,上面那条线的标准差,下面那条线的标准差,还有均线种类。
以下则是main的部分,这边和前一天MACD差不多,不过标准差那边的搜寻范围不大,就一次最佳化三个参数,不像前面需要拆开。
这边是报酬率曲线的部分,最近一两年也是往上不断创新高,其实要用可以直接用。至於那个14倍当作参考就好,实际用报酬应该不会那麽漂亮。
接下来剩下的题目预计是
1.策略筛选器
2.RSI策略(选配,如果策略筛选器花太多时间就跳过)
3.整理程序码,丢上github
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