赌桌上的技术分析 - RSI

身为一个韭菜，进来赌场还是要了解一下牌局的游戏规则，比如说股票每分每秒都可以交易，有分成内盘成交与外盘成交，以一分钟形成

RSI 是以某段时间，股价”平均涨幅”与”平均跌幅”所计算出来的数值，可看出股价观测时间内股票价格强势或弱势的指标。

RSI = ( 上升平均数/(上升平均数+下跌平均数) ) × 100

根据公式我们可以得到下面结论：

RSI的范围一定在0-100之间。
RSI越大，代表过去『涨的机率』越大。

现在我们来假设实作均线RSI顺势策略，抓最近14根K棒去做运算，突破70则市价买进，跌破30则市价卖出

好在 talib 已经有实作 RSI 方法，我们不用再写计算公式直接套用即可

talib.RSI(df.Close) # 天数参数采用预设值 14 根 K棒

from numpy import append
import pandas as pd
import shioaji
import talib

...

minute_close = pd.Series()

api.quote.subscribe(
    api.Contracts.Stocks["2330"], 
    quote_type = sj.constant.QuoteType.Tick, # or 'tick'
    version = sj.constant.QuoteVersion.v1 # or 'v1'
)

@api.quote.on_quote
def quote_callback(topic: str, quote: dict):
    print(f"Topic: {topic}, Quote: {quote}")

    # 纪录前14个close
    for i in range(0,14):
        minute_close = minute_close.append(pd.Series(
            [quote['Close'][0]], 
            index=[pd.to_datetime(quote['Time'], unit='ns')]
        ))
        time.sleep(60)

    # 开始算RSI
    for i in range(0,700):
        
        # 存到分k收盘价的series
        minute_close = minute_close.append(pd.Series(
            [quote['Close'][0]], 
            index=[pd.to_datetime(quote['Time'], unit='ns')]
        ))
        
        # 计算rsi
        rsi = talib.RSI(minute_close)

        # 触发讯号判断
        if rsi <= 30 and rsi >= 0:
            now = datetime.now()
            current_time = now.strftime("%H:%M:%S")
            print("Current Time =", current_time, "BUY AT ", quote['Close'][0])
        if rsi >= 70:
            now = datetime.now()
            current_time = now.strftime("%H:%M:%S")
            print("Current Time =", current_time, "SELL AT ", quote['Close'][0])
        time.sleep(60)
 

照理说应该会出现

Response Code: 200 | Event Code: 16 | Info: MKT/*/TSE/2330 | Event: Subscribe or Unsubscribe ok

MKT/idcdmzpcr01/TSE/2330 
{
    'AmountSum': [1688787000.0], 
    'Close': [593.0], 
    'Date': '2021/07/01', 
    'TickType': [2], 
    'Time': '09:10:20.628620', 
    'VolSum': [2837], 
    'Volume': [1]
}
Current Time = 10:30:41 BUY AT  602.0

简单的策略写出来之後，就要思考一下这个策略的可行性，需要拿过去的资料测试看看是否如预期

RSI指标的另个判断买进讯号或卖出讯号的方式，是利用短周期的RSI波动会较常周期的波动来的剧烈，

『短周期的RSI』向上突破『长周期的RSI』，称为黄金交叉，是买进讯号。
『短周期的RSI』向下跌破『长周期的RSI』，称为死亡交叉，为卖出讯号。

那麽明天就试着研究看看怎麽跑回测，虽然目前的策略比较想用在当日冲销中，不知道每天的冲销是否会有所不同，中秋节过後就每天记录一下这个策略的可行性吧！

参考：
什麽是 RSI 相对强弱指标？使用时要注意什麽？四大解读一次看！