[Day8]训练集与验证集

今天开始处理训练集和验证集的问题

开始前先安装yahoo finance的package

pip install yfinance

以前有安装过的也可以先更新一下，我这边的用法参考最新的版本，我也不知道新旧版会有甚麽差别

在进入正题之前先讲讲要做这边要什麽，前一天用来做最佳化跟回测绩效的时间范围如下图所示，两者时间范围是重叠的，这样说这一套策略可以使用是欠缺说服力的，就像现在的我也拿不到未来的资料作最佳化一样的意思。

在验证这套流程预测未来能力的阶段，使用的最佳化时间范围和回测绩效的时间范围应该如下图所示，前者时间在前，後者时间在後，而且不要重叠。所以这边会拿更长时间的资料减去之前抓到的资料来做最佳化，而回测绩效的部分用之前那个就行了。

进入程序码的部分，先把途中的部分注解或移除掉，这边用不到，跑起来也满花时间的

再来就是正题，一开始是使用今天新加入的yfinance抓取0050的部分，这个工具包他是可以爬全球股票的日K，所以0050後面要加个.tw。再来就是把这个新抓的0050股价时间和之前文章抓的0050股价时间重叠的部份去掉，避免作弊的问题。後面就是一些资料处理，因为yfinance的价格里面有一些是0，在最佳化的时候会出错。後面的部分都和之前做得差不多，不过我把最佳化的range从(x,y,1)改成(x,y,2)，应该可以快一点。

以下是跑出来的结果，其实不是很理想，再来看看报酬率曲线图看看发生了什麽事

以下是报酬率曲线，可以看到不作弊使用2019~现在资料的情况下，在一开始的时候效果还是可以的，就只有吃到2019四月的下跌(看dayopen.index[80]的数值可以知道报酬率曲线开始动的时候是四月十九)，2019後面的下跌看起来对报酬率曲线没甚麽影响。但是到2020就没甚麽用了。从这边看起来，这个均线交叉讯号再搭配最佳化的手法，虽然可以用，其实并不能一劳永逸的解决问题，他最佳化的参数是有个赏味期的，大概每隔三个月到一年就要再做一次最佳化比较好。

有均线交叉搭配最佳化的范例，要改用RSI或MACD之类的也不是难事，所以这部份我可能想不到要做甚麽的时候再用来发文。接下来我会先试着做跨市交易，让手上的部位在0051和0050之间做切换之类的，一样使用均线。