前言

我们已经熟悉了厨房环境（开发环境）、各式各样的厨具（API），以及可以料理的食谱（商品与策略），现在就要把我们的菜肴上桌（下单）罗～在这之前，先看看上菜的路径。

参考网站：Future and Option

本日程序码使用：d29_order.py

如何下单？

需要两个物件，一个是必要的商品档，也就是要购买的商品标的，另一个是要购买的资讯。前者的话，就以期货来说，就是api.Contracts.Futures.TXF.TXF202110这样，也就是我们在订阅或是看snapshot的contract。而购买资讯则是新的东西，他会长成这样：

order = t.api.Order(
    action=sj.constant.Action.Buy,
    price=15000,
    quantity=2,
    price_type=sj.constant.StockPriceType.LMT,
    order_type=sj.constant.FuturesOrderType.ROD,
    octype=sj.constant.FuturesOCType.Auto,
    account=t.api.futopt_account,
)

一般来说，参数都不需要动，我们只要修改价格（price）与数量（quantity），而其他栏位的意义为：

• action (str): 这笔单的买卖别为何，资料会是Buy和Sell
• price_type (str): 价格的类型，资料会是LMT（限价）、MKT（市价）、MKP（范围市价）
• order_type (str): 单的有效期。资料会是ROD、IOC、FOK
• octype (str): 这笔单是属於哪种类别，资料会是Auto（自动）、NewPosition（新仓）、Cover（平仓）、 DayTrade（当冲）
• account (:obj:Account): 哪个帐号执行的

接着是下单的功能：api.place_order(contract, order)，里面的参数为商品档，以及订单价格数量与其他内容。执行後会显示这样：

Trade(contract=Future(code='TXFJ1', symbol='TXF202110', name='台股期货10', category='TXF', delivery_month='202110', underlying_kind='I', unit=1, limit_up=18060.0, limit_down=14778.0, reference=16419.0, update_date='2021/10/13'), order=Order(action=<Action.Buy: 'Buy'>, price=10, quantity=2, id='203635d6', seqno='980239', ordno='kY00t', account=Account(account_type=<AccountType.Future: 'F'>, person_id='PAPIUSER07', broker_id='F002000', account_id='1107458', signed=True), price_type=<StockPriceType.LMT: 'LMT'>, order_type=<FuturesOrderType.ROD: 'ROD'>), status=OrderStatus(id='203635d6', status=<Status.PendingSubmit: 'PendingSubmit'>, status_code='    ', order_datetime=datetime.datetime(2021, 10, 13, 23, 6, 38), deals=[]))

说明这个商品的资讯，已就下单的内容，其中status是结果，我们的结果是status=<Status.PendingSubmit: 'PendingSubmit'>，还在PendingSubmit: 传送中，

各种状态为：

• PendingSubmit: 传送中
• PreSubmitted: 预约单
• Submitted: 传送成功
• Failed: 失败
• Cancelled: 已删除
• Filled: 完全成交
• Filling: 部分成交

这样就下单出去罗～

选择权下单

继续延用之前的trader class，这边直接呼叫.api来执行下单作业。

t = trader()
t.login()

# 选择权下单
contract = t.api.Contracts.Options.TXO.TXO202110016300C
order = t.api.Order(
    action=sj.constant.Action.Buy,
    price=10,
    quantity=2,
    price_type=sj.constant.StockPriceType.LMT,
    order_type=sj.constant.FuturesOrderType.ROD,
    octype=sj.constant.FuturesOCType.Auto,
    account=t.api.futopt_account,
)

trade = t.api.place_order(contract, order)
trade

其中的order物件不需要调整，直接沿用期货的部分，只是price和quantity可以做调整，如果要当卖方action也要变动。最後直接呼叫place_order()。

就可以看到选择权的call下单内容：

OrderState.FOrder {'operation': {'op_type': 'New', 'op_code': '00', 'op_msg': ''}, 'order': {'id': 'f9ebac69', 'seqno': '980238', 'ordno': 'kY00s', 'account': {'account_type': 'F', 'person_id': '', 'broker_id': 'F002000', 'account_id': '1107458', 'signed': True}, 'action': 'Buy', 'price': 10.0, 'quantity': 2, 'order_type': 'ROD', 'market_type': 'Night', 'oc_type': 'New', 'subaccount': ''}, 'status': {'id': 'f9ebac69', 'exchange_ts': 1634137593, 'modified_price': 0.0, 'cancel_quantity': 0, 'order_quantity': 2}, 'contract': {'security_type': 'OPT', 'code': 'TXO', 'exchange': 'TIM', 'delivery_month': '202110', 'delivery_date': '', 'strike_price': 16300.0, 'option_right': 'OptionCall'}}

好玩的是，万一价格下错，超出规则，他会这样显示：

OrderState.FOrder {'operation': {'op_type': 'New', 'op_code': '9921', 'op_msg': '超过该商品涨跌停价'}...（以下省略）

後记

下单其实有点复杂，不过简单的话只需要动三个参数，也就是买卖别、数量、价格，再加上商品就可以下单。我们之前已经取得商品的价格，也说明组合单的买卖别，接着就直接轻松地带入价格和买卖方向进去，这样就可以下单罗～～是不是还满简单的呢！

另外，测试环境居然Mac也能下单，还满方便的，不过正式区应该就需要docker了...