Day15 - Shioaji X Backtesting -均线突破策略

Backtesting到底要怎麽用呢？这边我们会一步一步向大家介绍，
最简单的方式就是直接实做一个策略来和大家讲解里面的细节。

那我们就先从实做一条均线(季线60MA)做进出场依据的策略开始吧，把策略取名为OneMA。

from backtesting import Backtest, Strategy 
from backtesting.lib import crossover
from backtesting.test import SMA 
import talib

class OneMA(Strategy): 
    
    n1 = 60  #预设的均线参数
    
    def init(self): #初始化会用到的参数和指标，告知要如何计算
        self.sma1 = self.I(SMA, self.data.Close, self.n1) 

    def next(self): #回测的时候每一根K棒出现什麽状况要触发进出场
        #如果收盘价>sma1(也就是60ma)，而且目前没有多单部位
        if (self.data.Close > self.sma1) and (not self.position.is_long) :
            self.buy()#做多
        #如果收盘价<sma1(也就是60ma)
        elif (self.data.Close < self.sma1):
            self.position.close()#部位出场
                                 #如果要做空就用self.sell()

策略搞定之後就要来用Backtest回测罗！

#输入回测的条件，df是上一篇台积电日K资料，OneMA是写好的策略，初始资金10000，交易成本0.2%
bt = Backtest(df, OneMA, cash=10000, commission=0.002)

#将跑完回测得到的数据放到stats
stats = bt.run()
stats

从下面的回测结果可以发现：
资料：台积电2020-2021/9/22
策略：「高於季线做多，跌破出场」
绩效有超过50%，但却比买进并持有的绩效还差！
这段期间的Sharpe Ratio更是低到只有0.23！
胜率也只有不到3成的27.7%！

Out:
---------------------------------------------
Start                     2020-01-02 00:00:00
End                       2021-09-22 00:00:00
Duration                    629 days 00:00:00
Exposure [%]                        58.028617
Equity Final [$]                 15061.227055
Equity Peak [$]                  21692.629027
Return [%]                          50.612271
Buy & Hold Return [%]               72.861357
Max. Drawdown [%]                   -30.56984
Avg. Drawdown [%]                   -4.895715
Max. Drawdown Duration      244 days 00:00:00
Avg. Drawdown Duration       30 days 00:00:00
# Trades                                   18
Win Rate [%]                        27.777778
Best Trade [%]                      47.195966
Worst Trade [%]                      -3.02392
Avg. Trade [%]                       3.034155
Max. Trade Duration         162 days 00:00:00
Avg. Trade Duration          21 days 00:00:00
Expectancy [%]                       5.630253
SQN                                   0.84756
Sharpe Ratio                         0.231967
Sortino Ratio                        3.252764
Calmar Ratio                         0.099253
_strategy                               OneMA

接着我们用下面这行code就能把图画出来罗！