前言

把手边的工具都了解一遍，像是合约、订阅等等。尤其是昨天的订阅，让我们更前一步，但是实际上这样的行情资料，并不适合在Jupyter notebook上，应该是要写在一般的py档中，所以这篇尝试移植过去。

参考网站：Stocks
参考网站：Futures

本日程序码使用：d15_subscribe_change_order.py

定义class: trader

由於行情资料会一直进来，Jupyter notebook很适合观察图表，但是程序运作比较难进行，因此制作出一个trader模组来进行资料处理吧～

• 定义__init__

首先把一些预设资料设定好，这边设定的是登入资讯，在预设中，先预设登入测试环境的资讯。

class trader:
    """The Shioaji Object"""

    def __init__(self) -> None:
        self.simulation = True  # 是否为测试环境
        self.id = "PAPIUSER07"
        self.pwd = "2222"
        self.api = None

• 登入功能：login

接着最核心的就是登入功能，登入功能会有三个参数：id、pwd、simulation，分别代表登入的帐号、密码、登入的环境，如果没有输入就是使用测试环境。

def login(self, id=None, pwd=None, simulation=True):
    """Login to Shioaji.

    Args:
        id(str): user ID
        pwd(str): the login password

    Returns:
        bool: True is login successfully, False is not.
    """

    print(f"=start login-{datetime.now().strftime('%Y%m%d')}")
    if id and pwd:
        self.id = id
        self.pwd = pwd

    try:
        # 登入 shioaji
        self.api = sj.Shioaji(simulation=simulation)
        self.api.login(person_id=self.id, passwd=self.pwd)
    except Exception as exc:
        print(f"id={self.id}, pwd={self.pwd}...{exc}")
        return False

    return True

• 订阅功能：

订阅功能，其实就是原本的API简化版，只有一个function名和一个合约参数而已。

def subscribe(self, contract):
    print("订阅中")
    self.api.quote.subscribe(contract, quote_type=sj.constant.QuoteType.Tick)

• 解订阅功能：

解除订阅也是如此，简化原本的呼叫路径。

def unsubscribe(self, contract):
    self.api.quote.unsubscribe(contract, quote_type=sj.constant.QuoteType.Tick)
    print("取消订阅")

实际使用

当设定完後，就是要实作罗！

首先制作一个thread（scraper），是用来停顿程序，这边设定十秒，在这十秒钟，来收集台指期货的交易Tick，避免太快没有收到资料就结束程序。

有了之後，我们就先登入shioaji，之後再订阅资料，当十秒後关闭订阅。其中当收到的订阅回报时，会有一个回呼（callback）quote_callback，将由这个功能显示我们的API回复，进行後续的处理。这样的用途是我们收到行情并不是只有一两次而已，而是有长时间收资料的需求，像是我们要收到加权指数即时价格，就要推出台积电现在应该的价格，诸如此类的计算都是需要当下的交易状况，因此需要一个thread和callback搭配，才能持续地收回报与计算作业。

def scraper():
    print("start sleeping...")
    time.sleep(30)
    print("Wake up!!")


timer = threading.Thread(target=scraper)  # 建立执行绪

t = trader()
t.login()

@t.api.quote.on_quote
def quote_callback(topic: str, quote: dict):
    """Print quote info.

    此版本没有 from shioaji import TickSTKv1了，
    所以不能用范例QuoteVersion.v1，
    只能用QuoteVersion.v0
    """

    print(f"Topic: {topic}, Quote: {quote}")

t._get_subscribe()
t.subscribe(t.api.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"])
timer.start()  # 执行
timer.join()  # 等待结束
t.quote.unsubscribe(t.Contracts.Futures.TXF["TXF202110"])

後记

如此改写，我们就可以重复使用这个class了，不过更好的方式应该是把登入拉出来，变成登入模组和订阅模组。但我们这个范例就先不处理这块，把它全部放在一起，之後需要在切开。