前言

本文说明使用TA-Lib函式库计算BETA指标。

BETA指标

BETA指标，一种风险指数，表示投资组合对系统风险的敏感程度，衡量投资标的相对於整个股市的价格波动情况，值越高，表示投资标相对於业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。 当β=1时，表示该股票的收益和风险与大盘指数收益和风险一致；当β>1时，表示该股票收益和风险均大於大盘指数的收益和风险。

程序实作

程序

import pandas as pd
import talib
import datetime as dt
import yfinance as yf

# 开始时间
start=dt.datetime.today()-dt.timedelta(14)
# 结束时间
end=dt.datetime.today()
# 下载台股长荣(2603)历史交易资料
df = pd.DataFrame(yf.download("2603.TW", start=start, end=end))
# 利talib函式库之BETA函式计算beta
beta = talib.BETA(df.High, df.Low, timeperiod=5)
df_beta = pd.DataFrame(beta)
print("BETA\n" ,df_beta)

成果

小结

使用yfinance函式字取得个股历史资料及利用TA-Lib函式库计算BETA指标。