策略实作 - 葛兰碧八法

MoneyDJ理财网 - 葛兰碧八大法则

葛兰碧八法是根据移动平均线和股价之间的关系，来判断买入，卖出

葛兰碧八法并没有明确指明要用哪个指标当移动平均线，短期价位，
长期价位，以下的设定是我自己设的，大家可以视自己的需求去修改，主要精神还是那八点
，突破，支撑，假跌破，反弹，跌破，阻力，假突破，反转

移动平均线：半年线(120天)
短期价位：5日线
长期价位：月线 (20日线)

买入

突破：半年线从下降转为水平或上升，短期价位突破长期价位上升
支撑：短期价位在长期价位上，有下跌但未跌破半年线
假跌破：短期价位跌破半年线，随即回升至半年线上
反弹：价位向下急跌，跌破半年线且远离，开始反弹上升又趋向半年线

卖出

跌破：半年线从上升转为水平或下跌，短期价位跌破长期价位
阻力：短期价位在半年线下，价位上升未能穿破半年线，再度反转向下
假突破：短期价位突破长期价位，又跌回长期价位下，半年线仍呈现下跌
反转：短期价位向上急涨，穿破半年线且远离，反转向下趋向半年线

优点

简单好用

缺点

讯号落後，急涨急跌不容易获利，盘整多空双巴

建议事项

买点4, 卖点8，逆势操作，不建议使用
买点2, 卖点6，不易判断，操作要小心

import backtrader as bt
import backtrader.Indicaters as btind

class RuleOfEight(bt.Strategy):
    params = (
        ('defaultSize', 1000),
        ('printLog', False),
    )

    def log(self, txt, dt = None, doPrint = False):
        if self.p.printLog or doPrint:
            dt = dt or self.data.datetime.date(0)
            print("%s %s" % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        self.sizer.setsizing(self.p.defaultSize)

        self.sma_half = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period = 120)
        self.sma_long = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period = 20)
        self.sma_short = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period = 5)

        self.order = None

   
    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            return

        if order.status in [order.Completed]:
            if order.isbuy():
                self.log("买入 价格: %.2f 成本: %.2f 手续费: %.2f" % (order.executed.price, order.executed.value, order.executed.comm))
            elif order.issell():
                self.log("卖出 价格: %.2f 成本: %.2f 手续费: %.2f" % (order.executed.price, order.executed.value, order.executed.comm))
        
        elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
            self.log("交易取消/余额不足/拒绝交易")
            

        self.order = None


    def notify_trade(self, trade):
        if not trade.isclosed:
            return
            
        self.log("交易收益: 毛利 %.2f 净利: %.2f" % (trade.pnl, trade.pnlcomm), doPrint = True)
    
    
    def next(self):
        if self.order:
            return

        
        # 半年线趋势向上 (5日内的半年线比较)
        halfUp = self.sma_half[-5] < self.sma_half[0]

        # 突破
        breakThrough = (self.sma_short[-1] < self.sma_long[-1]) and (self.sma_short[0] > self.sma_long[0])


        if not self.position:
            
            if halfUp and breakThrough:
                self.order = self.buy()

                if self.order is not None:
                    self.log("买入: %.2f 股数: %d" % (self.dataclose[0], self.order.size), doPrint = True)

        else:

            if not breakThrough and not halfUp:
                self.order = self.sell()

                if self.order is not None:
                    self.log("卖出: %.2f 股数: %d" % (self.dataclose[0], self.order.size), doPrint = True)
                    
    def stop(self):
        self.log("结束收益 %.2f" % self.broker.getvalue(), doPrint = True)